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Trabalhos Aprovados
Atenção: As comunicações foram provisoriamente aceitas para apresentação no 18o SINAPE. Apenas os trabalhos em que pelo menos um dos autores tiver, até 16/06, pago o boleto de inscrição do congresso terão a aceitação definitiva, os demais não poderão ser apresentados no evento. Verifique se o seu trabalho satisfaz esse requisito.
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| Oral | Robust mixture modeling using scale misxtures of skew-normal distribution Estatística Computacional
The asymmetrical class of scale mixtures of skew--normal distribution has attracted attention due to the fact that include a group of distributions with heavier tails than the skew-normal (and the normal) one. In this article, we address the problem of analyzing a finite mixture of scale mixtures of skew-normal distribution from the likelihood--based perspective. The EM-type algorithm is employed for iteratively computing maximum likelihood estimates and this is discussed with emphasis on the skew-normal, skew-t, the skew-slash and the skew-contaminated normal distribution. Results obtained from two real data sets are reported illustrating the usefulness of the proposed methodology. | ||||||||||
| Oral | Robust Multivariate Measurement Error Models Scale Mixtures of Skew--Normal Distribution Modelos de Regressão
Scale mixtures of skew--normal distribution is a class of\r\nasymmetric thick--tailed distributions that includes the\r\nskew--normal distribution as a special case. The main advantage of\r\nthis class of distributions is that they are easy to simulate from\r\nand they make it possible to implement the EM algorithm for maximum\r\nlikelihood estimation. In this paper, we assume a scale mixture of\r\nskew--normal distribution for the unobserved value of the covariates\r\nand a symmetric scale mixtures of normal distribution for the random\r\nerrors, providing an appealing robust alternative to the usual\r\nsymmetric process in multivariate measurement error models. Specific\r\ndistributions examined include univariate and multivariate versions\r\nof the skew--normal, the skew--t, the skew--slash and the\r\nskew--contaminated normal distribution. The results and methods are\r\napplied to a real data set. | ||||||||||
| Pôster | SELEÇÃO DE COVARIÁVEIS NO MODELO DE COX VIA VEROSSIMILHANÇA PENALIZADA Modelos de Regressão
As técnicas mais populares de seleção de covariáveis, como, por exemplo, o método stepwise, ignoram erros estocásticos do processo de seleção de covariáveis. Uma classe de novos procedimentos de seleções de covariáveis, no contexto de análise de sobrevivência, é considerada neste trabalho. Esses novos métodos são baseados em verossimilhança penalizada e se diferem dos usuais métodos por selecionarem covariáveis e estimarem coeficientes simultaneamente, ou seja, no processo de estimação deletam covariáveis insignificantes (isto é, aquelas com influência desprezível) estimando seus coeficientes como zero. O trabalho está focado na utilização da penalização no modelo semiparamétrico de Cox. Como as funções penalidades dependem de um parâmetro de corte, a estimação deste parâmetro, baseada no valor preditivo do modelo, é abordada. Com escolhas apropriadas de funções penalidade e do parâmetro de corte, os estimadores resultantes produzem estimativas mais estáveis que as obtidas utilizando a log-verossimilhança parcial usual. Os novos métodos possuem estimadores com propriedades mais fáceis de serem compreendidas e não possuem os erros estocásticos inerentes a fase de seleção. Além disso, se o valor preditivo do modelo é usado como um critério para determinar o parâmetro de corte, as estimativas penalizadas tem a vantagem extra de serem melhores preditores. A avaliação desses métodos será feita por meio de simulação e uma aplicação em um conjunto de dados reais é também apresentada. | ||||||||||
| Pôster | Selection of fixed and random effects in linear mixed models Modelos de Regressão
We consider exploratory methods for selection of fixed and random effects in random coefficients regression models. The selection criteria are based on fitting standard regression models to the individual profiles and to the columns of the sample within-subject covariance matrix. The method is illustrated with simulated data and two examples in the field of Biostatistics. | ||||||||||
| Oral | Semiparametric cure rate models with missing covariates Modelos de Regressão
Missing covariate data is a common problem in studies involving survival regression models. Although many methodologies have been discussed and used to deal with missing values, most of them consider homogeneous populations in which all individuals are susceptible to event of interest. In this paper, we consider the presence of missing covariate values in the special case where there are long-term survivors and the population can be divided into susceptible and non-susceptible subjects. We propose a weighted semiparametric cure rate model which combines weighted estimating equations formulation for missing data and mixture semiparametric cure rate models. In these models, individual weights are included to incorporate possible bias in the sample with complete cases, taking a possible relation between missingness and worse prognosis into account. The proposed weighted cure rate model was applied to a heart failure data and compared to complete case analysis under three scenarios (missing rates of 10\%, 30\% and 50\%). | ||||||||||
| Pôster | SÉRIES TEMPORAIS: UM ESTUDO À LUZ DAS COMMODITIES AGRÍCOLA BRASILEIRAS Estatística em Ciências Sociais Aplicadas (Administração, Economia, Sociologia, Psicologia, etc.)
This study aims to examine the temporal behavior of the return rates and the volatility of five agricultural commodities in the Brazilian market. Based on the results obtained, it could be said that for all commodities analyzed, it occurs the effect of positive dependende related to the period immediately precedent. It was identified that the series returns of the Corn is the one that most suffers influence of past events. For the volatility, it was identified the leverage effect only for the Wheat. | ||||||||||
| Pôster | Simulação de Tráfego Urbano: Capacidade de Fluxo em Região Urbana da Cidade do Recife Estatística em Engenharia e Ciências Exatas
Através de simulação computacional do tráfego urbano, baseada no IDM (Intelligent Driver Model) aplicado a uma região da cidade do Recife, bairro de Afogados, verificaremos a relação fundamental de tráfego e estimaremos a capacidade de fluxo de tráfego da região. | ||||||||||
| Pôster | SIMULAÇÃO DE UM PROCESSO UTILIZANDO O MODELO DE CALIBRAÇÃO FUNCIONAL COM A SUPOSIÇÃO DE NORMALIDADE NAS VARIÁVEIS E NOS ERROS UTILIZANDO O PROGRAMA COMPUTACIONAL R. Estatística Computacional
RESUMO Neste artigo são apresentados estudos de simulação de dados referentes a um processo sob controle estatístico, com o objetivo de encontrar o comprimento médio da seqüência até a ocorrência de um alarme (ARL1) para os gráficos de controle que utilizam o modelo de calibração funcional com erros nas variáveis. O ARL1 é também conhecido como o número médio de amostras até a ocorrência de um alarme, quando o processo estiver operando fora de controle estatístico. Objetiva-se, também, calcular as probabilidades de detecção dos gráficos, ou seja, encontrar o poder de atuação dos gráficos de controle, utilizando modelos de calibração. Outros resultados que se desejam obter nessa simulação são: a probabilidade da ocorrência de um alarme falso e o número médio de amostras (ARL0) até o processo disparar esse alarme, considerando dados com distribuição normal. A simulação foi realizada utilizando o programa computacional R, versão 2.3, e executadas num microcomputador PC Pentium 4, 2.4 GHz. Palavras Chaves: Gráfico de Controle; Calibração Absoluta; Simulação. | ||||||||||
| Pôster | Sinistralidade do seguro automóvel no Brasil: aplicação de um modelo linear generalizado Econometria, Atuária e Finanças
Existem diversos métodos para o cálculo do prêmio de um seguro. Em geral estes métodos utilizam informações sobre sinistros de alguma experiência observada anteriormente. O estudo da sinistralidade de determinado seguro, juntamente com a análise dos custos associados a estas despesas, é fundamental para o cálculo do prêmio que será cobrado pela seguradora. Este trabalho analisou especificamente a modalidade seguro automóvel, ajustando um modelo linear generalizado multinomial com a função de ligação logito a fim de quantificar diferenças na sinistralidade em relação a diferentes tipos de sinistro e diversas variáveis de interesse. Não se pretendeu propor a aplicação práticas dos resultados obtidos neste trabalho. O principal objetivo foi propor uma metodologia de estimativa da sinistralidade do seguro automóvel considerando individualmente cada tipo de sinistro. Isto é fundamental, já que foi observado que cada um destes tipos tem as suas especificidades e, desta forma, não devem ser tarifados considerando-se o número de sinistros com sendo uma variável indivisível. | ||||||||||
| Pôster | SISTEMA ESTATÍSTICO DE AVALIAÇÃO ON-LINE Iniciação Científica e Concurso de Iniciação Científica
A Avaliação Institucional tem como seu maior objetivo a melhoria da educação superior. Hoje, a avaliação de tais instituições se divide em dois momentos: uma avaliação externa, feita por órgãos do governo; e uma auto-avaliação, aplicada por cada instituição em seu âmbito. Nesse contexto, apesar da existência de ferramentas computacionais para coleta de dados, não se conhece mecanismos que integre tais ferramentas com uma metodologia estatística sistemática e prática para auto-avaliação. Esse trabalho propõe uma metodologia que, além de proporcionar aos gestores educacionais uma clara visualização da instituição e dos docentes avaliados, possui características de rapidez e praticidade na coleta dos dados, segurança e total anonimato dos respondentes, menor custo operacional, análises instantâneas, através de avaliações contínuas e de fácil acesso. Os procedimentos para auto-avaliação institucional são sistematizados pelo Sistema Estatístico de Auto-Avaliação On-Line, um ambiente virtual que integra as linguagens de programação R e PHP relacionando-as com um banco de dados virtual em MySQL. Desta forma, um sistema on-line de auto-avaliação é criado, desde a entrada de dados, com acesso restrito aos participantes selecionados via amostragem, até relatórios dinâmicos e instantâneos quem podem ser disponibilizados aos discentes, docentes, coordenações de curso e Comissões Próprias de Avaliação. Este projeto foi fomentado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), e também possui seu próprio website, disponível em www.avaliacao.ufscar.br. | ||||||||||
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