Acessos desde 01/11/2007:
Trabalhos Aprovados
Atenção: As comunicações foram provisoriamente aceitas para apresentação no 18o SINAPE. Apenas os trabalhos em que pelo menos um dos autores tiver, até 16/06, pago o boleto de inscrição do congresso terão a aceitação definitiva, os demais não poderão ser apresentados no evento. Verifique se o seu trabalho satisfaz esse requisito.
Filtrar por categoria/formato/palavra:
| Formato | Título | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pôster | Previsão em Modelos ARFIMA(p,d,q) usando a metodologia Bootstrap Iniciação Científica e Concurso de Iniciação Científica
Um problema freqüente em séries temporais é a predição de valores futuros. Este trabalho investiga a qualidade da predição em modelos ARFIMA ao se utilizar diferentes estimadores para o parâmetro d, que no caso de séries que apresentam a característica de longa dependência pode assumir valores não-inteiros. Métodos bootstrap são utilizados para se construir intervalos de confiança para as previsões e os resultados são comparados aos intervalos assintóticos. Os resultados mostram que para d = 0,3 e d = 0,7, os intervalos assintóticos apresentam bons resultados ao contrário dos intervalos bootstraps utilizados neste trabalho. Obtém-se melhores resultados para os intervalos assintóticos quando o estimador de d é o GPH. | ||||||||
| Pôster | Previsão em Séries Temporais Iniciação Científica e Concurso de Iniciação Científica
Um dos grandes desafios da humanidade sempre foi antecipar o futuro tendo como base àquilo que aconteceu o passado. Este trabalho tem como objetivo comparar, quanto à qualidade de predição, dois métodos de previsão em Séries Temporais: os modelos de Suavização exponencial e os modelos ARIMA. Tais modelos foram ajustados em séries simuladas e em séries reais e, em ambos os casos o quadrado médio dos erros foi tomado como medida de precisão. Tal estatística que mede quanto os valores ajustados para as séries estão distantes dos verdadeiros valores foi utilizada para comparar a qualidade dos ajustes obtidos pelos modelos. | ||||||||
| Pôster | Price Setting Policy Determinants: Micro Evidence from Brazil Estatística em Ciências Sociais Aplicadas (Administração, Economia, Sociologia, Psicologia, etc.)
The paper studies frequency of price changes from a survey data on Brazilian companies. The data set has the advantage of including all the economic sectors: agricultural and food products, trading, industry and services. Strong evidence of price nominal rigidities is found on the data with average and median price durations around 10.1 and 8.1 months, which is very close to results reported for the euro area and the United States. Using econometric modeling through an ordered probit we find that price change duration is mostly explained by the degree of competition, product specialization, firm size and economic sector dummies. The empirical results refute somewhat common used macroeconomic modeling for monetary policy evaluation, particularly those models that rely heavily on time-independent and homogenous pricing rules. Those results shed light on some necessary stylized facts that a macroeconomic pricing setting model would need to reproduce. | ||||||||
| Pôster | Probabilidade da Ruína no Mercado de Seguros: Fundamentos Teóricos e Alguns Resultados de Simulação Econometria, Atuária e Finanças
Neste trabalho apresentamos um embasamento teórico sobre a probabilidade da ruína de uma seguradora. Mais especificadamente, estudamos o modelo clássico de risco desenvolvido por Cramér-Lundberg, o qual utiliza um processo de Poisson homogêneo para modelar o número de indenizações que chegam à seguradora até um período de tempo t. Apresentamos também diferentes distribuições para diversos tipos de indenizações a fim de modelar a probabilidade da ruína eventual de uma seguradora, bem como algumas aproximações para esta probabilidade, a saber: De Vylder, Beekman-Bowers e Cramér-Lundberg. Adicionalmente, descrevemos o modelo de reserva apresentado por Erik Sparre Andersen, o qual estende o modelo clássico de risco de reserva de Cramér-Lundberg, e com este modelo calculamos a probabilidade da ruína eventual. Os resultados de simulação levaram as conclusões semelhantes às disponíveis na literatura no sentido de poder afirmar que não existe uma aproximação melhor para estimar a probabilidade da ruína, pois esta depende não só das distribuições de probabilidade como dos valores de seus parâmetros. Os resultados de simulação realizados revelaram também que quando o tempo entre duas ocorrências sucessivas de indenizações tem função de densidade gama, as estimativas simuladas da probabilidade de ruína convergem mais rapidamente para zero quando as indenizações têm função de densidade com caudas leves do que quando as indenizações têm função de densidade com caudas pesadas. | ||||||||
| Pôster | PROCESSO SELETIVO SERIADO 2007 - UFS: UMA COMPARAÇÃO ENTRE OS CANDIDATOS ATRAVÉS DA TEORIA DA RESPOSTA AO ITEM Estatística em Ciências Sociais Aplicadas (Administração, Economia, Sociologia, Psicologia, etc.)
PROCESSO SELETIVO SERIADO 2007 - UFS: UMA COMPARAÇÃO ENTRE OS CANDIDATOS ATRAVÉS DA TEORIA DA RESPOSTA AO ITEM A conquista de uma vaga em uma universidade pública significa uma grande vitória. Uma forma de ingresso que vem sendo adotada por várias universidades é o processo seriado. Na Universidade Federal de Sergipe, chamado de Processo Seletivo Seriado (PSS), este processo foi aprovado pelo Conselho do Ensino e da Pesquisa (CONEP) em 27 de janeiro de 1999, pela resolução Nº 04/99/CONEP, tendo início no ano seguinte. O presente estudo analisa os candidatos do PSS no ano de 2007, propondo-se a fazer uma comparação entre os que iniciam o processo na primeira série do Ensino Médio, finalizando-o em três anos, e aqueles que participam do Geral, ou seja, que fazem as provas no mesmo ano em três dias consecutivos. A mensuração da habilidade, foi possível com aplicação da Teoria da Resposta ao Item, processada com o software BILOG-MG. Os dados foram analisados e comparados através do Teste T para duas amostras independentes. As análises permitiram constatar que, no conjunto das provas, os candidatos ao Seriado obtiveram maiores médias das habilidades em relação aos candidatos ao Geral. Os resultados indicam que o Processo Seletivo Seriado, no ano de 2007, para os candidatos que realizam as provas de forma seriada e anual, proporciona maior probabilidade de responder corretamente aos itens das provas e, conseqüentemente, uma garantia maior de ocupar umas das vagas de um dos cursos de graduação da Universidade Federal de Sergipe. Palavras-Chaves: Processo Seletivo Seriado | ||||||||
| Pôster | Propriedades assintóticas dos estimadores de máxima verossimilhança de um modelo de regressão Weibull, para um processo de renovação com termo de fragilidade. Modelos de Regressão
Processsos de renovação são um caso especial de processos pontuais envolvendo eventos recorrentes nos quais um item ou unidade, após a ocorrência de uma falha, é recolocado na mesma condição de novo. Devido a essa propriedade os tempos entre ocorrências para um processo de renovação são independentes e a sua função intensidade é dada pela função de risco. Fatores que interferem nos tempos de recorrência de unidades distintas, ou indivíduos, e que não são observados, podem ser modelados com a inclusão de um termo de fragilidade no modelo. Neste trabalho é apresentado o desenvolvimento de um modelo de regressão para um processo de renovação com tempos entre ocorrências com distribuição de Weibull. Na modelagem foi considerada, ainda, a presença de censuras e a inclusão de um termo de fragilidade para explicar a relação existente entre os tempos de recorrências de uma unidade. Nas simulações realizadas foram analisadas as probabilidades de cobertura empíricas do intervalo de confiança normal assintótico e também o comportamento das variâncias dos estimadores. Na modelagem sem termo de fragilidade, os resultados das análises das probabilidades de cobertura empírica dos intervalos de confiança assintóticos mostraram uma boa aproximação com os valores esperados, mas com certos cuidados a serem tomados, especialmente nos procedimentos baseados na simetria das distribuições empíricas. A inclusão de um termo de fragilidade no modelo, por sua vez, causou uma perturbação na estimação máxima verossimilhança com um aumento nas variâncias dos estimadores. | ||||||||
| Pôster | Quasi $U$-statistics: Natural Representation of Diversity Measures Inferência Estatística
In several applications, information is drawn from qualitative variables. In such cases, measures of central tendency and dispersion are rarely appropriate. Variability for categorical data can be correctly quantified by the so-called diversity measures. These measures can be modified to quantify heterogeneity between groups (or subpopulations). Pinheiro et al. (2005) shows that Hamming distance can be employed in such way and the resulting estimator of heterogeneity between populations will be asymptotically normal under mild conditions. Sen et al. (2007) proposes a class of degree $m$ kernels for which a class of weighted $U$-statistics, quasi $U$-statistics, will have the property of asymptotic normality under suitable conditions. We use this powerful tools to study the asymptotic behavior of a collection of transformed classic diversity measures. We are able to estimate them in a similar instead of the usual individual estimation procedures. We also show the asymptotic normality under an appropriate setup. | ||||||||
| Pôster | RDengue um ambiente para o monitoramento de formas imaturas de Aedes aegypti Estatística Computacional
A degradação do meio-ambiente e os problemas sócio-culturais afetam o cenário epidemiológico brasileiro, com epidemias de dengue, leptospirose, a recorrência da tuberculose entre outras. Diante disso, constatou-se a importância de criar métodos capazes de detectar precocemente surtos epidêmicos, modelar e identificar fatores de risco e proteção nas situações endêmicas e epidêmicas, objetos do projeto SAUDAVEL (Sistema de Apoio Unificado para a Detecção e Acompanhamento em Vigilância Epidemiológica). Neste trabalho desenvolve-se um ambiente integrando o programa estatístico R e a ferramenta de SIG TerraView via o pacote aRT, ambiente este capaz de desenvolver análises espaciais e temporais, sendo aplicado para o experimento de coleta de ovos do mosquito Aedes aegypti desenvolvido pelo SAUDAVEL. O experimento está sendo desenvolvido em Recife/PE possui 564 armadilhas, distribuídas entre 5 dos 94 bairros da cidade, estas foram instaladas de modo a cobrir toda a superfície do bairro e estão sendo monitoradas a partir de 03/2004, até a data de 05/2007 foram realizadas 19.068 coletas com as quais foram contados 14.829.557 ovos do mosquito. Com a concepção de construção de ambientes para o monitoramento e vigilância epidemiológica, o RDengue soma-se aos objetivos do SAUDAVEL, contribuindo para o aumento da capacidade do setor de saúde no controle de doenças transmissíveis, desenvolvendo instrumentos para a prática da vigilância epidemiológica. | ||||||||
| Pôster | Redes Neurais Generalizadas Concurso de Dissertação de Mestrado
Esta dissertação propõe o estudo e a análise de modelos de redes neurais generalizadas. Estes modelos agregam a estrutura de verossimilhança dos modelos lineares generalizados e a flexibilidade das redes neurais artificiais na modelagem de interações não-lineares e não-aditivas entre as variáveis preditoras e a variável resposta. O treinamento é realizado segundo o método interativo do gradiente descendente, que procura minimizar a função desvio do modelo. O critério de qualidade do modelo é obtido via validação cruzada. Os resultados preliminares mostram que as redes neurais generalizadas apresentam resultados de previsão de excelente qualidade quando comparadas com os modelos lineares generalizados, de regressão de Cox e com a rede neural normal. Palavras Chave: Redes Neurais, Análise de Sobrevivência, Modelos Lineares Generalizados, Validação Cruzada. | ||||||||
| Pôster | Refinamentos do teste da razão de verossimilhanças em modelos lineares mistos Modelos de Regressão
Os modelos lineares mistos são muito utilizados na análise de estudos com medidas repetidas. Esses modelos levam em consideração a dependência entre observações obtidas em uma mesma unidade experimental. Muitos estudos com medidas repetidas envolvem um número pequeno ou moderado de unidades experimentais. Assim, métodos adequados a pequenas amostras são necessários. Neste trabalho, testes da razão de verossimilhanças modificados foram obtidos acerca de um vetor de parâmetros de efeitos fixos no modelo linear misto, generalizando assim os resultados de Zucker, Lieberman e Manor [2000. Improved small sample inference in the mixed linear model: Bartlett correction and adjusted likelihood, Journal of the Royal Statistical Society B 62, 827-838]. Obtemos correção de Bartlett [1937. Properties of sufficiency and statistical test, Proceeding of the Royal Society A 160, 268-282] para o teste da razão de verossimilhanças original e para o proveniente da verossimilhança ajustada de Cox e Reid [1987. Parameter orthogonality and approximate conditional inference, Journal of the Royal Statistical Society B 49, 1-39]. As expressões para estas correções envolvem somente operações simples de matrizes e vetores. Os resultados númericos favorecem os testes da razão de verossimilhanças modificados. Uma aplicação a dados reais é apresentada e discutida. | ||||||||
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 | |||||||||