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Trabalhos Aprovados
Atenção: As comunicações foram provisoriamente aceitas para apresentação no 18o SINAPE. Apenas os trabalhos em que pelo menos um dos autores tiver, até 16/06, pago o boleto de inscrição do congresso terão a aceitação definitiva, os demais não poderão ser apresentados no evento. Verifique se o seu trabalho satisfaz esse requisito.
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| Pôster | Measuring Unemployment Persistence of Different Labor Force Groups In the Greater Sao Paulo Metropolitan Area Séries Temporais
This article makes use of ARFIMA models to examine the unemployment persistence of different labor forces in the Greater Metropolitan Area of Sao Paulo. To this purpose, not only is the region’s open unemployment rate analyzed but it also disaggregated by gender, age, color and position within the household. The period ranges from January 1985 to December 2005 and, despite showing heterogeneous orders of integration, the results lie between 0.5 and 1, in general. This is an indication that the unemployment rates in Sao Paulo are non-stationary but still mean-reverting. The exceptions are the workers aged between 15 and 17 and workers over 40, which are neither stationary nor mean-reverting. Therefore, the disinflations policies implemented by the Brazilian policymakers in the last two will have long-lasting effects on unemployment rates, specially, for those aged 15 to 17 and over 40. | ||||||||||||||
| Pôster | Medida de Dependência Local de Sibuya Inferência Estatística
Algumas medidas, como o coeficiente de correlação de Pearson, o coeficiente tau de Kendall e o coeficiente rho de Spearman, medem a associação global entre duas variáveis. Porém, os dados podem apresentar diferentes comportamentos de associação se considerarmos subconjuntos desses dados. Para detectar comportamentos localizados nos dados, medidas locais foram propostas para variáveis aleatórias como, por exemplo, a função de Sibuya (1960) para a qual Kolev et al. (2007) desenvolveram propriedades adicionais. O objetivo deste trabalho é o estudo da função de Sibuya (1960) para duas variáveis aleatórias. Para tanto, reescrevemos esta função em termos de cópula, discutimos as suas propriedades e propomos três estimadores verificando suas respectivas propriedades. O comportamento dessa medida local e dos seus estimadores são avaliados através de simulações e aplicações a dados reais (neste caso, fizemos uma comparação com cópula e densidade cópula). Referências: Kolev. N. V., Gonçalves, M. Dimitrov, B. (2007). Probabilistic Properties of Sibuya´s Dependence Function. Preprint. Sibuya, M. (1960). Bivariate Extreme Statistics. Annals of the Institute of Statistical Mathematics, 11, 195-210. | ||||||||||||||
| Oral | Medida de Dependência Local de Sibuya para Séries Temporais Séries Temporais
Para detectar comportamentos localizados nos dados, medidas locais têm sido propostas para variáveis aleatórias, porém, no contexto de processos estocásticos poucos trabalhos foram desenvolvidos para avaliar medidas de dependência local. Dentre eles, podemos mencionar o estudo de cópulas para séries temporais abordado por Fermanian e Scaillet (2003) e por Morettin et al. (2006), e o estudo da medida de dependência local de Bairamov et al. elaborado por Latif e Morettin (2008). O objetivo deste trabalho é o estudo da função de Sibuya (1960) sob o enfoque de séries temporais, considerando processos estacionários univariados e bivariados. Para tanto, reescrevemos esta função em termos de cópula, discutimos as suas propriedades e propomos dois estimadores verificando a consistência dos mesmos. Essa medida local e os seus estimadores foram avaliados através de simulações e aplicações a séries reais (neste caso, fizemos uma comparação com cópula e densidade cópula). Referências: Fermanian, J.-D., Scaillet, O. (2003). Nonparametric estimation of copulas for time series. Journal of Risk, 5, 25-54. Latif, S. A., Morettin, P. A. (2008). Bairamov´s Measure of Local Dependence for Time Series. Preprint. Morettin, P. A., Toloi, C. M. C., Chiann, C., de Miranda, J. C. S. (2006). Wavelet estimation of copulas for time series. Preprint. Sibuya, M. (1960). Bivariate Extreme Statistics. Annals of the Institute of Statistical Mathematics, 11, 195-210. | ||||||||||||||
| Pôster | MEDIDAS DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE MODELOS ESTOCÁSTICOS PARA PREVISÕES SAZONAIS DE PRECIPITAÇÃO Estatística em Meio Ambiente
RESUMO Neste trabalho se estuda o desempenho da previsibilidade da precipitação sazonal, obtida por modelos estocásticos a partir de medidas estatísticas baseadas em correlações. Estas análises são aplicadas aos resultados obtidos por modelos clássicos de Box-Jenkins (BOX e JENKINS, 1976) e Holt-Winters (HOLT, 1957; WINTERS, 1960). Para tanto foram avaliados oito medidas de desempenho, baseados nos coeficientes de correlação linear de Pearson (r), de determinação (r2), de eficiência (e), de concordância(d), de eficiência modificado (e1), de concordância modificado (d1), de eficiência modificado baseado na climatologia (e’1) e de concordância modificado baseado na climatologia (d’1). Previsões sazonais de precipitação servem a diversos setores sócio-econômicos da sociedade, como também subsidiam o processo de tomada de decisões, nos âmbitos governamental e privada, em setores de atividades como a Agricultura, a Defesa Civil, a Saúde Pública e os Recursos Hídricos. Desta maneira, se faz necessário estudar o quão boas pode ser tais previsões. Neste trabalho são mostrados resultados relativos aos trimestres de Janeiro-Fevereiro-Março (JFM), Março-Abril-Maio (MAM), Junho-Julho-Agosto (JJA) e Outubro-Novembro-Dezembro, que marcam os períodos de verão, outono, inverno e primavera. Palavras-chave: Previsão Sazonal, Verificação, Medidas Estatísticas. | ||||||||||||||
| Pôster | Medidas de Dependência Local Baseadas no Coeficiente de Correlação Probabilidade e Processos Estocásticos
Este trabalho apresenta e estuda novas medidas de dependência local. Consideramos uma extensão baseada na medida proposta por Bairamov et al. (2003), fornecendo versões da medida de correlacão local. Oferecemos duas medidas locais de dependência. Apresentamos suas propriedades e uma aplicação ao modelo normal padrão bivariado. | ||||||||||||||
| Pôster | Medidas de Efeito em Metanálise Estatística em Ciências Médicas e Saúde
Metanálise é uma análise estatística que combina ou integra os resultados de diversos estudos independentes, voltados a uma única questão, sintetizando em uma medida estes resultados (Martinez, 2007). Em meados do século XX houve um grande crescimento da literatura científica, e com isso um aumento do uso da metanálise em várias áreas do conhecimento, como a pesquisa social (Glass et al., 1981), a educação (Kulik e Kulik, 1989), a medicina e a odontologia (Coutinho, 2005). Devido ao grande crescimento e importância da metanálise, no presente trabalho pretendemos descrever as principais medidas de efeito em metanálise. Nos casos em que a variável é binária (exemplos na área da saúde: óbito ou sobrevivência, redução completa ou parcial do tamanho de um tumor, alívio ou não da dor, cura ou prevalência da doença), as medidas de efeito em metanálise pode ser expressa por um odds ratio, um odds ratio de peto, uma redução relativo de risco, um risco relativo, ou outra quantidade de interesse. Para as medidas de efeito em metanálise não existe uma ”melhor”medida de efeito para todas as circunstancias o que existe é qual a medida que se adequa melhor aos dados. Nos casos de zeros amostrais o odds ratio não se ajusta bem aos dados já o odds ratio de Peto se ajustaria melhor nesse caso porém ele pode ser viezado quando existe uma diferença muito grande entre o tamanho da amostra no grupo tratamento e placebo. | ||||||||||||||
| Oral | Medidas de eficiência probabilísticas na avaliação de covariáveis em modelos de produção Econometria, Atuária e Finanças
De importância para a gerência de uma instituição de pesquisa é a identificação de práticas gerenciais que influenciam a eficiência de produção. Neste artigo avalia-se a significância estatística das variáveis contextuais geração de recursos externos para pesquisa, nível de parcerias, melhoria de processos administrativos e mudança gerencial em uma medida de eficiência técnica condicional derivada do FDH (Free Disposal Hull). É calculada para o painel dos centros de pesquisa da Embrapa no período 1999-2006. A análise estatística é levada a efeito com o uso de modelos de painel dinâmico não-paramétricos. Conclui-se da análise que as variáveis nível de parceria e melhoria de processos influenciam positivamente o processo de produção; geração de recursos e a mudança administrativa têm efeitos negativos. A única variável estatisticamente significante é a geração de recursos. A componente inercial da medida de eficiência condicional também é estatisticamente significante e positiva. | ||||||||||||||
| Pôster | Medidas do Valor Preditivo de Modelos de Classificação Aplicados a Dados de Crédito Modelos de Regressão
Para diminuir o risco de decisões erradas na concessão de crédito para clientes, métodos estatísticos têm sido empregados para descrever a habilidade de modelos de classificação. A qualidade da previsão de um modelo pode ser avaliada a partir de medidas como sensibilidade, especificidade, os valores de predição positivo e negativo e a acurácia. Gráficos da sensibilidade/especificidade, comumente chamados de curva ROC (receiver-operating characteristic plots), permitem contemplar a capacidade preditiva de um modelo de classificação bem como comparar modelos concorrentes através de sua escala. Neste trabalho, consideramos alguns procedimentos estatísticos de inferência sobre estas medidas. Dados extraídos de uma carteira de um banco ilustram a metodologia e um estudo de simulação é feito para verificar a eficiência das medidas preditivas. | ||||||||||||||
| Oral | Medidas e Testes de Assimetria Baseados nos Quantis Bivariados Econometria, Atuária e Finanças
In this paper are proposed some measures, based on the concept of bivariate quantile curves developed by Belzunce et al. (2007), for evaluating the amount of radial asymmetry and nonexchangeability that is present in the dependence structure (copula) of bivariate continuous random vectors. The empirical versions of such measures are obtained, as well as nonparametric hypothesis tests for checking if a set of bivariate continuous random data contains a radially asymmetric (or nonexchangeable) dependence structure. | ||||||||||||||
| Pôster | Melhoramento de testes escore em modelos não lineares da fam[ilia exponencial com dispersão variável Modelos de Regressão
Os testes escore são bastante utilizados em Estatística e Econometria como uma alternativa aos testes da razão de verossimilhanças, principalmente quando a estimação segundo a hipótese alternativa é mais complicada do que segundo a hipótese nula. Nestes caso, o teste escore é mais simples pois requer apenas a estimação dos parâmetros segundo a hipótese nula. Neste trabalho apresentamos uma correção do tipo-Bartlett para a estatística de teste, em modelos não lineares da família exponencial com dispersão variável. Apresentamos os coeficientes da correção em fórmula matricial para os casos das distribuições normal e normal inversa supondo uma estrutura de heteroscedasticidade multiplicativa. | ||||||||||||||
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