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Trabalhos Aprovados
Atenção: As comunicações foram provisoriamente aceitas para apresentação no 18o SINAPE. Apenas os trabalhos em que pelo menos um dos autores tiver, até 16/06, pago o boleto de inscrição do congresso terão a aceitação definitiva, os demais não poderão ser apresentados no evento. Verifique se o seu trabalho satisfaz esse requisito.
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| Pôster | Intervalos de confianza e intervalos de credibilidad para una proporción Estatística Computacional
En este artículo se evalúa y se compara el comportamiento de diferentes metodologías utilizadas para la obtención de intervalos de confianza y/o de credibilidad, analizando su probabilidades de cobertura estimada, su longitud esperada y la varianza de su longitud. Definidos estos tres conceptos, la comparación entre los intervalos considerados se desarrolla mediante procesos computacionales utilizando el paquete estadístico R. En este proceso, además de la verificación de conclusiones conocidas, como el mal comportamiento del Intervalo de Wald y la sobre-cobertura del intervalo exacto, se determinan, entre otros aspectos, las características de los intervalos de confiabilidad y los intervalos cuya longitud tiene menor variabilidad. | ||||||||||||
| Pôster | INTERVALOS DE CREDIBILIDADE PARA A RAZÃO DE RISCOS DO MODELO DE COX, CONSIDERANDO ESTIMATIVAS PONTUAIS BOOTSTRAP Modelos de Regressão
O objetivo deste trabalho foi propor uma alternativa de solução ao problema relacionado à interpretação da estimativa intervalar da razão de riscos do modelo de Cox, cuja interpretação fica ambígua quando o intervalo de confiança abrange a unidade. Para alcançar tal objetivo, foram utilizados o método bootstrap, a inferência bayesiana e o algoritmo MCMC para a estimação dos intervalos de credibilidade, para o parâmetro βj, relacionados a cada covariável selecionada pelo modelo de Cox. Respectivamente, por meio do método bootstrap, obtiveram-se novas estimativas do parâmetro dos coeficientes do modelo de regressão de Cox, βj, j = 1,..., p. A inferência bayesiana foi empregada considerando-se as estimativas pontuais bootstrap, de modo que a escolha da priori adequada se deu em função dessas estimavas. A função de verossimilhança adotada seguiu o modelo normal. A priori utilizada foi a normal truncada. Utilizou-se tal priori devido à necessidade de que os βs assumam valores exclusivamente positivos ou estritamente negativos, dependendo da estimativa pontual bootstrap obtida. Desse modo, para resolver o problema da ambigüidade dos intervalos de confiança, construíram-se os intervalos de credibilidade, baseando-se no algoritmo Metropolis-Hastings. Foram utilizados dados reais referentes a dependentes químicos. Concluiu-se que a aplicação da metodologia proposta neste trabalho obteve resultados satisfatórios, de forma que, no intervalo de credibilidade construído, obtiveram-se valores que indicavam apenas sobre-risco ou valores que indicavam apenas proteção. | ||||||||||||
| Pôster | INVESTIGAÇÃO DOS CURSOS DE LICENCIATURA EM MATEMÁTICA NAS UNIVERSIDADES FEDERAIS DO BRASIL: DISCIPLINAS DE PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA Educação Estatística
Due to the lack of degrees on Statistics in Brazil, is under the responsibility of graduates in mathematics teaching themes like Probability and Statistics. This work performed a survey of disciplines related to Probability and Statistics in the degrees of Mathematics at Brazilian federal universities, seeking a better understanding of the process of initial training of future teachers of mathematics. Lack of information via Web particularly turned difficult such process of investigation. However, information available indicated that the absence of disciplines related to Probability and Statistics in degrees of Mathematics set severe disabilities in initial training of teachers, which creates an even greater demand for continued training courses. | ||||||||||||
| Oral | ITEM RESPONSE THEORY TO ESTABLISH CUT-SCORES: AN ID MATCHING METHOD STUDY COMPARING WITH ANGOFF METHOD Estatística em Ciências Sociais Aplicadas (Administração, Economia, Sociologia, Psicologia, etc.)
Standard setting is a process in which cut-scores are established in a determined scale according to pre-established patterns. An example could be an occupational certification exam, in which the candidate must have a performance superior to the cut-score to be approved and consequently considered as able to fulfill the aimed function. If the approval grade is defined without reference to the test that will be used, an easy test may produce a higher number of approved candidates, for the minimally qualified candidates would pass; and a difficult test could have the opposite effect. This paper’s purpose is the comparison of two methods: Modified Angoff Method – one of the most cited methods in the literature and Item-Descriptor (ID) Matching – based on the Item Response Theory. To reach such purpose, it was used items from the exam was developed by the Occupational Certification Agency. The result encountered in this article confirms the theoretical discussions found in the literature, meaning, the ID Matching presented a higher consistency in the judgment of the specialists in relation to the Modified Angoff Method. Besides, the specialists were unanimous in their preference to the ID Matching Method for the cut-score establishment, being that the cognitive task of matching item response requirements to performance level descriptions appears to be much more aligned with the experience and expertise of standard-setting judges, than requiring them to make judgments about the probability that examinees will answer an item correctly, as required by Angoff method. | ||||||||||||
| Oral | Joint validation of credit rating PDs Inferência Estatística
This study investigates new proposals of statistical tests for validating the PDs (probabilities of default) of credit rating models (CRMs). The proposed tests recognize the existence of default correlation, deal jointly with the default behaviour of all the ratings and, differently to previous literature, control the error of validating incorrect CRMs. Power sensitivity analysis and strategies for power improvement are discussed for the calibration tests whereas a non-typical goal is proposed for the tests of discriminatory power, leading to results of power dominance. Finally, Monte-Carlo simulations investigate the small sample bias for varying scenarios of parameters. | ||||||||||||
| Pôster | Limite Inferior para a Probabilidade de Coalescência em Processos Pontuais Poissonianos Iniciação Científica e Concurso de Iniciação Científica
Neste trabalho apresentaremos uma cota inferior para a probabilidade de coalescência entre duas partículas de dois processos pontuais de Poisson $d$-dimensionais $(d \geq 2)$, isto é, se $a_k$ e $b_k$ são dois pontos de $X_{k}$ que estão contidos na mesma célula de Voronoi de um ponto $a_{k+1}$ de $X_{k+1}$, então dizemos que $a_{k+1}$ é um ancestro de $a_k$ e $b_k$ e que estes coalescem em $a_{k+1}$. | ||||||||||||
| Pôster | Log-New Weibull Extension Regression Models: Sensitivity and Residual Analysis Modelos de Regressão
That the failure rate function has a bathtub shape in practice is common situation. In this paper we proposed a regression model considering the new Weibull extension distribution that can be used to model this type of failure rate function. Assuming censored data, we discussed parameter estimation: maximum likelihood method and a Bayesian approach where Gibbs algorithms along with Metropolis steps were used to obtain the posterior summaries of interest. We derived the appropriate matrices for assessing the local influence on the parameter estimates under different perturbation schemes, and we also presented some ways to perform global influence. Besides, for different parameter settings, sample sizes and censoring percentages, various simulations were performed and the empirical distribution of the Martingale-type residual was displayed and compared with the standard normal distribution. These studies suggested that the residual analysis usually performed in normal linear regression models can be straightforwardly extended to the martingale-type residual in log-new Weibull extension models with censored data. Finally, we analyzed a real data set under log-new Weibull extension model. A diagnostic analysis and model checking based on the martingale-type residual were performed to select an appropriate model. | ||||||||||||
| Oral | Macroeconomic Shocks and the Co-movement of Stock Returns in Latin America Econometria, Atuária e Finanças
This paper studies the economic sources underlying the co-movement of real stock returns in Latin America. Following the literature on Structural Vector Autoregressive Models (SVARs) using long-run restrictions, three structural shocks are identified: demand, supply and portfolio shocks. First, I document the pervasive co-movement of real stock returns in Latin America by means of simple correlations. Second, for each country, I asses the importance of each structural shock in explaining real stock return dynamics. Third, I identify which shocks are driving the observed co-movement in Latin American real stock returns. Results show that, for the majority of countries, portfolio shocks are the main driving force behind real stock returns. Furthermore, that shock is also extremely important in explaining co-movement patterns in Latin American stock markets. In addition, macroeconomic shocks (supply and demand) are unimportant and weakly correlated across countries, suggesting financial integration without economic integration in Latin America. | ||||||||||||
| Pôster | MALÁRIA NO BRASIL: UMA MODELAGEM ESTATÍSTICA Estatística em Ciências Médicas e Saúde
O objetivo do artigo é o estudo da malária e o delineamento de um modelo sócio-econômico para representá-la no Brasil, onde continua respondendo por grande número de óbitos, principalmente na região Norte. Para materializar este objetivo, foram coletados, em 2004, dados sócio-econômicos e de incidência dessa doença no país, em 90 cidades das regiões Norte, Sul e Sudeste. Faz-se uma análise dessa infecção através do modelo binomial negativo log-linear com apresentação de resultados e sugestões para trabalhos posteriores de modelagem. | ||||||||||||
| Pôster | Matriz de covariância do EMV corrigido pelo viés de primeira ordem em modelos lineares generalizados Inferência Estatística
Os métodos para análise de modelos lineares generalizados (MLGs) dependem fortemente de propriedades assintóticas dos EMVs quando n tende para infinito. Poucas tentativas têm sido realizadas para desenvolver uma teoria assintótica de segunda ordem para os MLGs com o objetivo de desenvolver procedimentos melhores de inferência por verossimilhança. No trabalho de Cordeiro e McCullagh (1991) foram obtidos EMVs corrigidos pelo viés de primeira ordem para os MLGs. Nesse trabalho foi mostrado que o viés dos EMVs pode ser obtido por meio da aplicação de uma regressão linear ponderada. Expressões para os EMVS corrigidos pelo viés em modelos da família exponencial uniparamétrica foram obtidos por Ferrari et al. (1996). Nesse trabalho, os autores obtiveram também a variância e o erro quadrático médio dos EMVs corrigidos. Em Cordeiro (2004) foi apresentada uma fórmula geral para a matriz de covariância assintótica de segunda ordem dos EMVs em MLGs. O objetivo deste trabalho é obter a matriz de covariância assintótica de segunda ordem dos EMVs corrigidos pelo viés de primeira ordem para os MLGs. Será mostrado que essa matriz é o resultado da soma de parcelas que envolvem a matriz de covariância assintótica de segunda ordem e o vício de primeira ordem dos EMVs nos MLGs. - Cordeiro, G.M. (2004). Statistics and Probability Letters, 66, 153-160. - Cordeiro, G.M., McCullagh, P. (1991). Journal of the Royal Statistics Society, B, 53, 629-643. - Ferrari, S.L.P., Botter, D.A., Cordeiro, G.M., Cribari--Neto, F. (1996). Statistics and Probability Letters, 30, 339-345. | ||||||||||||
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