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Trabalhos Aprovados
Atenção: As comunicações foram provisoriamente aceitas para apresentação no 18o SINAPE. Apenas os trabalhos em que pelo menos um dos autores tiver, até 16/06, pago o boleto de inscrição do congresso terão a aceitação definitiva, os demais não poderão ser apresentados no evento. Verifique se o seu trabalho satisfaz esse requisito.
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| Pôster | Causalidade Temporal entre Tributação e Gastos Públicos Séries Temporais
Nesse estudo, testam-se as hipóteses de “tributação e gastos”, “gastos e tributação” e sincronização fiscal para o Brasil usando dados abrangendo o período de 1980 a 2006. Investiga-se a relação de equilíbrio de longo prazo e a causalidade de Granger multivariada entre as variáveis receitas e gastos governamentais, e produto interno bruto. Os resultados do teste de causalidade de Engle-Granger (1987) baseados em um modelo de correção de erros vetorial sugerem relação de bicausalidade entre tributação e gastos públicos, de acordo com a hipótese de sincronização fiscal. Portanto, o governo brasileiro deve tomar decisões sobre receitas e gastos governamentais simultaneamente. Palavras-chave: “tributação e gastos”; “gastos e tributação”; sincronização fiscal; teste de causalidade de Engle-Granger In this paper, we tested the hypothesis of tax-and-spend, spend-and-tax, or fiscal synchronization for Brazil using annual data covering the 1980 to 2006 period. We investigate the long run equilibrium relationship and multivariate Granger causality among government revenue, government expedinture, and gross domestic product. The results of Engle-Granger (1987) causality test based on the corresponding vector error-correction model suggest bidirectional causality between taxes and public expenditure, according to fiscal synchronization hypothesis. Therefore, Brazilian government should take decisions about government revenue and public expenditure simultaneously. Key words: tax-and-spend; spend-and-tax; fiscal synchronization; Engle-Granger causality test. | ||||||||||||||||||
| Pôster | Combinando procedimentos bayesianos para teste de hipóteses: aplicações às distribuições normais assimétricas e outras. Iniciação Científica e Concurso de Iniciação Científica
O fator de Bayes (veja Bernardo e Smith, 1994, por exemplo) e o FBST (Pereira e Stern, 1999) são procedimentos bayesianos usuais para testes de hipóteses. Estudos anteriores têm mostrado que estes procedimentos podem, eventualmente, conduzir a decisões diferentes. Como em ambos os casos as medidas a favor da hipótese nula resultam em probabilidades, propõe-se utilizar os agrupamentos linear e logarítmico de probabilidades para encontrar uma medida de evidência intermediária. Tais agrupamentos de probabilidades são usuais em Teoria de Decisão em Grupo onde, geralmente, se busca uma medida de probabilidade consenso para representar a opinião do grupo. Os procedimentos de teste serão utilizados em duas situações: uma delas será para casos onde os dados possuem uma distribuição normal assimétrica e quando é assumida uma distribuição a priori normal para o parâmetro de assimetria. Sabe-se que, quando esse parâmetro vale zero, a distribuição dos dados em questão é a normal padrão. Os procedimentos utilizados para teste de hipóteses serão utilizados apenas para testes sobre hipóteses precisas.Serão considerados alguns dados simulados e as séries de retorno de quatro mercados importantes da América Latina. Para esses casos o objetivo será testar se os dados possuem ou não distribuição normal assimétrica. Na outra situação considerada os dados simulados possuem distribuição exponencial e são realizados testes sobre a taxa de ocorrência da distribuição. Nesse caso, é assumida uma distribuição a priori gama pouco informativa, ou seja, uma distribuição com valor de variância grande. | ||||||||||||||||||
| Pôster | Comparação da eficiência de diversos tipos de carta de controle quanto à existência de falsos positivos e à rapidez de detecção de mudanças em processos com medidas individuais Estatística em Engenharia e Ciências Exatas
O Controle Estatístico de Processos (CEP) é um dos fatores responsáveis pelo padrão de qualidade atingido na indústria moderna. O CEP tem enorme papel não só na detecção de possíveis causas de anomalias no processo, bem como na percepção de possíveis medidas que tragam benefícios em relação à qualidade do produto final. Por meio de sua utilização analisa-se a estabilidade do processo e sua capacidade em atender às especificações do mercado. Deseja-se ter ao mesmo tempo uma alta probabilidade de detecção das causas de anomalias no processo e uma baixa probabilidade de falsos positivos, isto é, de se detectar um problema que na realidade não existe. Além disso, a velocidade de detecção de mudanças no comportamento do processo é uma característica importantíssima, uma vez que possibilita a tomada de ações corretivas, evitando maiores prejuízos. Este estudo compara as cartas de controle de Shewhart com ou sem o uso de critérios adicionais, a carta da soma cumulativa (CUSUM) e a carta de média móvel exponencialmente ponderada (EWMA) quando se trabalha com medidas individuais. Foram também comparadas as cartas CUSUM com e sem o uso da resposta inicial rápida (FIR). Foram gerados oito conjuntos de cem amostras de tamanho cinqüenta e comparados os desempenhos das cartas mediante variações na média de um processo de produção, tornando possível uma indicação da melhor carta, dependendo do deslocamento da média que se quer detectar. | ||||||||||||||||||
| Pôster | Comparação da Eficiência do Método BFGS em C, Ox e R para um Modelo de Regressão Não-linear com Resposta Normal Estatística Computacional
Apresentamos neste trabalho uma comparação da eficiência do método de otimização não-linear BFGS, nas linguagens de programação C, Ox e R. Esta comparação é feita avaliando o desempenho do método BFGS quando é usado na obtenção das estimativas de máxima verossimilhança dos parâmetros de um modelo de regressão não-linear com resposta normal. A eficiência do método é estudada usando algumas medidas como, por exemplo, o número médio de avaliações da função e da derivada da função requeridas para a convergência do método. Tudo isto é feito usando simulação de Monte-Carlo. Palavras-chave: Otimização não-linear, BFGS, Modelos Não-lineares. | ||||||||||||||||||
| Pôster | Comparação das Expansões de Edgeworth, Lugannani-Rice, Daniels e Cordeiro-Ferrari e Aplicações na Estatística Inferência Estatística
Faz-se uma revisão das expansões de Laplace, ponto de sela e de Edgeworth e apresentam-se alguns exemplos que mostram a aplicação destas expansões assintóticas na estatística. Usando a expansão de Laplace para integrais e a expansão de Edgeworth, mostra-se como calcular a expansão ponto de sela para a função densidade de uma única variável aleatória e, ainda, como obter a função densidade da média amostral de variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas. Cordeiro e Ferrari (1998) propuseram uma estatística que aproxima a soma padronizada de variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas até ordem O(1/n). A eficiência desta estatística pode ser verificada através da sua comparação com as expansões de Edgeworth, Lugannani e Rice (1980) e Daniels (1987). Um exemplo da aproximação da função de distribuição acumulada é apresentado tendo como base a distribuição exponencial a fim de aproximar a distribuição gama. Palavras-chave: Aproximação de Edgeworth; Aproximação de Laplace; Aproximação Ponto de Sela; Correção de Bartlett Generalizada. | ||||||||||||||||||
| Pôster | Comparação de dois modelos da Teoria de Resposta ao Item no estudo das propriedades psicométricas do Inventário de Depressão de Beck Iniciação Científica e Concurso de Iniciação Científica
As pesquisas científicas na área da Psiquiatria freqüentemente avaliam características subjetivas de indivíduos como, por exemplo, depressão, ansiedade e fobias. Os dados são coletados através de questionários, cujos itens tentam identificar a intensidade de ocorrência de certos sintomas associados à doença psiquiátrica. A qualidade do questionário é avaliada através do estudo de suas propriedades psicométricas. O uso da Teoria de Resposta ao Item (TRI) com tal finalidade tem crescido muito nos últimos tempos. Neste trabalho estudam-se dois modelos da TRI, o modelo logístico de dois parâmetros e o modelo de Samejima, na avaliação da qualidade de um questionário psiquiátrico. Ambos os modelos são interpretados e comparados, sob o enfoque da Psiquiatria, e aplicados a um conjunto de dados reais para avaliação de depressão. O método de estimação adotado é o de máxima verossimilhança marginal. | ||||||||||||||||||
| Pôster | Comparação de modelos para desfechos contínuos correlacionados Estatística em Ciências Médicas e Saúde
Generalized Estimating Equations (GEE) was developed by Liang and Zeger (1986) as a method to produce estimatives more efficient and consistent for the parameters of the regression model when dealing with correlated data. This approach includes a correlation structure between observations in the model. Considering that this methodology is not often used in the investigation of determinants of cognitive development in twins, the objective of this study is to compare the estimates produced for the coefficients and their standard error from the standard linear regression model (SLR) with two other models: SLR using robust estimation for the standard error (SRRER) and GEE. To make the comparison between the models we investigated in twins, maternal factors (shared by the brothers) and individual factors that could predict the mental development of children. It was shown that SLR produces different estimates compared to the other models studied, mainly for the EP, which influences the significance of the coefficients. Another important fact is that the impact of using an improper model is greater in the variables that are not constant within-pair. These variables have their coefficients and standard errors overestimated. On the other hand, the constant variables within-pair, such as maternal education, maternal smoking and individual’ sex, had their standard errors underestimated by the linear regression model. Therefore, we emphasize the importance of choosing the appropriate model for correlated data. | ||||||||||||||||||
| Pôster | Comparação de Software Estatísticos para Aplicações dos Modelos de Equações Estruturais Iniciação Científica e Concurso de Iniciação Científica
A modelagem de equações estruturais (SEM, em inglês) consiste em estudar a dependência entre variáveis da mesma forma que a análise de regressão, distinguindo-se desta por estimar, simultaneamente, uma série de regressões múltiplas. A SEM baseia-se em conceitos teóricos que consistem em testar a plausibilidade de um modelo construído com base em uma teoria sobre o fenômeno estudado. A aplicação da SEM pode ser feita através do uso de diversos software: LISREL, Amos, EQS, Mplus, Mx Graph, SAS, STATA e R. A maioria desses software faz uso do diagrama de caminhos para a aplicação da SEM, enquanto outros utilizam apenas a linguagem de programação. O objetivo deste trabalho é comparar a implementação da análise fatorial confirmatória (AFC) e da SEM em diferentes software (LISREL, Amos, EQS e R), identificando suas vantagens e limitações. Para tanto, utilizou-se dados de estudo realizado na cidade de Salvador, que descreveu a relação entre o estado antropométrico, as condições sócio-econômicas, a qualidade do ambiente domiciliar e o desenvolvimento cognitivo com 320 crianças com idade entre 20 e 42 meses. Na aplicação da SEM foi possível verificar que os software disponibilizam informações referentes à estimação de coeficientes padronizados, indicadores de bondade de ajuste do modelo e índices de modificação. As estimativas padronizadas das cargas fatoriais obtidas pelos quatro software foram similares; o que apresentou maior número de indicadores da bondade do ajuste foi o EQS, seguido do LISREL. Uma desvantagem do R é a ausência do diagrama de caminhos. | ||||||||||||||||||
| Pôster | Comparação de testes de raiz unitária em modelos de longa dependência Séries Temporais
Resumo O objetivo deste trabalho é estudar o comportamento de alguns testes de raiz unitária em modelos de longa dependência. Séries que apresentam a característica de longa dependência podem ser descritas a partir de um modelo ARFIMA (p,d,q) (Granger & Joyeux, 1980 e Hosking, 1981). Neste contexto, trabalhou-se com os seguintes testes para detecção de raiz unitária: Dickey-Fuller Aumentado (ADF), teste assintótico para o estimador GPH e outros três testes baseados na técnica bootstrap, sendo que um deles utiliza a distribuição empírica do parâmetro d e os outros dois são baseados na distribuição empírica da estatística de teste utilizado no teste assintótico para o estimador GPH. Assim tais testes tiveram suas performances de poder e tamanho comparados via simulação monte carlo. Os resultados mostram que o teste ADF, de uma maneira geral, apresentou poder inferior aos demais testes. Com relação ao tamanho, os testes que mais se aproximaram do valor nominal de 5% foram: o teste baseado na distribuição assintótica do estimador GPH e o teste bootstrap baseado na distribuição empírica do d. Observou-se ainda que com o aumento do tamanho da série houve um aumento de poder para todos os testes estudados. Palavras-chave: Raiz unitária, longa dependência, Estimador GPH, ADF e bootstrap. | ||||||||||||||||||
| Pôster | Comparação de testes estatísticos para matrizes de covariâncias Estatística em Engenharia e Ciências Exatas
Processos multivariados passaram a ser muito comuns na indústria uma vez que em geral, são várias as características que determinam a qualidade final de um produto e que, portanto, devem ser monitoradas ao longo do processo de produção. Como as variáveis são correlacionadas, métodos de Estatística Multivariada são necessários para construção de cartas de controle e avaliação da capacidade dos processos. Muita dedicação tem se dado a literatura científica da área no que se refere aos testes para comparação do vetor de médias e poucos tratam de testes para comparação da matriz de covariâncias do processo (controle de variabilidade). Recentemente Djauhari (2005) publicou um artigo sugerindo algumas modificações nos gráficos de controle da matriz de covariâncias quando o teste do determinante da matriz é utilizado para processos independentes. O objetivo deste trabalho é apresentar resultados sobre a avaliação de dois testes estatísticos para matriz de covariâncias: um deles considerando a variância generalizada e o teste da razão de verossimilhança, bom como apresentar uma nova proposta fundamentada no conhecimento dos autovalores da matriz de covariância (Azevedo e Mingoti, 2007). | ||||||||||||||||||
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